비트코인 오버나이트 효과: 미국 주식 시장이 끝나는 시기에 비트코인을 매수하고 다음날 미국 주식 시장이 시작하는 시가에 파는 전략. 2024년 ETF 출시 후 이 전략은 181% 수익을 냈지만, 미국 장 중 보유는 -36%였다. 다만 매일 거래로 연 500회 이상 거래가 필요해 거래 비용 0.05%만 나와도 수익률이 181%에서 42%로 급감한다.
강환국작가가 2종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — 비트코인 · 알트코인.
30일 뒤 결과는 11/4부터 · 매수·매도 1건
조건부 매도 2
1707. 비트코인, 알트코인 언제 사고 팔아?
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화자는 코인 상승장을 전제로 비트코인과 알트코인을 거래하는 퀀트적 추세추종 전략을 제시한다. 핵심은 비트코인 120일 이동평균선과 알트코인 50일선 조건을 활용해 상승 추세는 먹고 하락 추세는 피하는 것이며, 미국 장 시간대 오버나이트 효과 전략은 거래 비용 때문에 일반인에게 어렵다고 본다.
강환국작가
코인 상승장이 왔고 3년간 상승이 확실하다고 전제하며, 비트코인은 120일 이동평균선 위에서 매수·아래에서 매도, 알트코인은 비트코인 120일선과 해당 코인 50일선 두 조건을 모두 충족할 때만 보유하는 단순 추세추종 전략을 권한다. 미국 장 마감 시 매수·개장 시 매도하는 오버나이트 효과 전략은 거래 비용 때문에 일반인에게 어렵다고 본다.
조건 · 횡보 구간에서는 사고팔면서 수익을 깎아 먹는 것이 맞고 완벽한 전략은 없다는 단서를 붙인다.
오독 주의 · '3년 동안 오를 거는 확실하다'는 발언은 전략 설명의 전제로 쓰인 표현이며, 개별 코인 추천이나 확정 수익 보장이 아니다. 120일선 전략도 거래 비용이 발생하면 수익률이 크게 떨어진다고 화자 스스로 언급한다.
발언 종목
2종목발언일 → 최근 종가
- 비트코인조건부 매도외 1건· 3년
화자는 3년간 상승이 확실하다고 전제하며, 비트코인을 120일 이동평균선 위에 있을 때 매수하고 아래로 떨어지면 매도하는 단순 전략을 권한다. 전보 대비 MDD가 절반 이하로 줄고 수익률은 오히려 높아진다고 설명한다. 미국 장 마감 시 매수·개장 시 매도하는 오버나이트 효과 전략은 거래 비용 때문에 일반인에게 어렵다고 본다.
조건 · 비트코인이 120일 이동평균선 아래일 때
매수 · 3년
00:27 발언 듣기원본자, 이제 3년 동안 오를 거는 확실하니까 그 안에서 3년 동안은 어떻게 해야 되는가 그런게 중요하겠죠.
조건부 매도
11:31 발언 듣기원본그냥 심플하게 비트코인은 120일선 위 매수 아래 매도 이렇게 하시면은 될 거 같고요.
- 알트코인조건부 매도
화자는 알트코인을 전보하는 것은 자살 행위라며 -80~90% 하락을 경고한다. 비트코인 120일선 위이고 해당 코인 50일선 위일 때만 보유하고, 두 조건 중 하나라도 충족하지 못하면 팔아 현금을 보유하라고 권한다. 이 전략이 전보 대비 연환산 수익률을 높이고 MDD를 크게 줄인다고 설명한다.
조건 · 비트코인이 120일선 위이고 해당 코인이 50일선 위일 때
알트코인은 어떻게 하는가? 일단 두 개를 보면 돼. 비트코인이 120일선 위인가? 그리고 그 코인이 50일선 위인가? 두 개의 조건을 충족하면은 매수. 그렇지 않으면은 매도.
영상 흐름
12:22어록
14건화자는 120일선 전략이 상승장에서 안 먹힌다는 주장에 대해 자신이 맞고 그들이 틀렸다고 단언하며, 2024년 이후에도 결국 그럴 수밖에 없는 이유로 비트코인이 모든 자산과 비슷하게 추세를 따른다는 점을 든다. 120일선은 중기 상승 추세의 상당 부분을 먹고 중기 하락 추세의 대부분을 피해가기 때문에 진정한 가치가 있다고 설명한다. 다만 횡보 구간에서는 사고팔면서 수익을 깎아 먹는 것이 맞고 완벽한 전략은 없다고 단서를 붙인다.
제가 알기로는 상승장에서 어 120일선 전략 48만 하고 안 먹힌다라는 자들이 있었는데 당연히 제가 맞고 그들이 틀렸습니다. 늘 그렇지 뭐 늘 제가 막고 그들이 틀려요. 어쩔 수 없어. 내가 혹시 더 잘하니까.